WASP：基于投票的预测策略选择方法
统计方法学
2024-08-27 v1
摘要
本文 addresses the topic of choosing a prediction strategy when using parametric or nonparametric regression models. 它强调了ex ante prediction accuracy、ensemble方法以及仅预测因变量值以及这些值的函数（如总收入或中位数损失）的重要性。我们提出了一种用于选择预测因变量函数向量策略的方法，利用各种ex ante准确性度量。最终决策通过投票做出，其中候选者是预测策略，投票者是具有各自预测误差的多样化预测模型。由于该方法基于蒙特卡洛模拟，它允许考虑新的情景，这些情景以前未被观察到。文章的第一部分提供了所提出方法的详细理论描述，而第二部分展示了其在管理通信保险组合中的实际应用。该示例使用来自波兰保险市场的数据。所有计算均使用R程序完成。
引用
@article{arxiv.2408.13393,
title = {WASP: Voting-based ex Ante method for Selecting joint Prediction strategy},
author = {Alicja Wolny-Dominiak and Tomasz Żądło},
journal= {arXiv preprint arXiv:2408.13393},
year = {2024}
}