Matlab 的 SSM 工具箱
统计计算
2007-06-26 v1 应用统计
摘要
状态空间模型 (SSM) 是一个用于通过状态空间方法进行时间序列分析的 MATLAB 7.0 软件工具箱。该软件支持单变量和多变量模型、复杂的时变（动态）模型、非高斯模型以及各种标准模型（如 ARIMA 和结构时间序列模型），具有完全交互式的模型构建和组合功能。该软件包括卡尔曼滤波和平滑、模拟平滑、似然评估、参数估计、信号提取和预测的标准函数，集成了滤波器和光滑器的精确初始化，并支持缺失观测值和具有共同分析结构的多个时间序列输入。该软件还包括 ARIMA 模型的 TRAMO 模型选择和 Hillmer-Tiao 分解的实现。该软件将为在 MATLAB 平台上进行时间序列分析提供一个通用工具箱，使用户能够利用其 readily available 的绘图和通用矩阵计算能力。
引用
@article{arxiv.0706.3443,
title = {The SSM Toolbox for Matlab},
author = {Jyh-Ying Peng and John A. D. Aston},
journal= {arXiv preprint arXiv:0706.3443},
year = {2007}
}
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