估计器的目的就是它所起的作用：误规格化、估计量与过度识别
计量经济学
2026-02-23 v5 统计方法学
摘要
在过度识别模型中，误规格化——这往往是常态而非例外——从根本上改变了估计器所估计的内容。不同的估计器意味着不同的估计量，而非针对同一目标的不同效率。在美国经济评论中近期广泛使用广义矩估计（GMM）的应用表明，学者们已广泛接受这一事实：几乎没有正式的规格检验，广泛使用在模型正确时会低效的估计器，包括使用“手选”矩和加权矩阵。针对这些观察结果，本文综述并归纳了近期关于误规格化下估计的最新结果，提供透明且稳健的实证研究指南。我们还提出了一个新的理论结果，表明Hansen的J统计量在给定标准误下可实现的估计范围。鉴于低效估计器的广泛使用及其导致的研究人员自由度，我们特别建议更广泛地报告J统计量。
引用
@article{arxiv.2508.13076,
title = {The purpose of an estimator is what it does: Misspecification, estimands, and over-identification},
author = {Isaiah Andrews and Jiafeng Chen and Otavio Tecchio},
journal= {arXiv preprint arXiv:2508.13076},
year = {2026}
}
备注
to be published in Econometric Society Monographs, 2025 World Congress volumes: Volume 1, Chapter 8