遗漏变量对回归系数符号的影响
计量经济学
2026-05-12 v5 统计方法学
摘要
我们表明，依遗漏变量影响的度量方式，遗漏变量翻转系数符号可比将其驱至零明显更容易。该现象出现于“Oster 的 delta”（Oster 2019）——一种被广泛报告的稳健性度量。因此，每当该度量很大（暗示遗漏变量可能不重要）时，远更小的值便会反转感兴趣参数的符号。我们提出一种修正的稳健性度量以应对此问题。我们在四个实证应用与两项元分析中说明了结果。我们在配套 Stata 模块 regsensitivity 中实现了所述方法。
引用
@article{arxiv.2208.00552,
title = {The Effect of Omitted Variables on the Sign of Regression Coefficients},
author = {Matthew A. Masten and Alexandre Poirier},
journal= {arXiv preprint arXiv:2208.00552},
year = {2026}
}
备注
Main paper 32 pages. Appendix 32 pages