提升的 HP 滤波器比你想象的更通用
计量经济学
2024-04-16 v2 机器学习
摘要
全球金融危机与新冠衰退重燃了关于宏观经济数据趋势—周期分解的讨论，而提升（boosting）方法最近将流行的 HP 滤波器升级为适用于数据丰富与快速计算环境的现代机器学习工具。本文将对提升趋势确定能力的拓展至高阶单整过程以及单位根局部于 unity 的时间序列。该理论通过理解提升对简单指数函数（exponential function）的渐近效应而建立。鉴于 FRED 数据库中展现多种动态模式的时间序列总体，提升能及时捕捉危机中的下行与随后的复苏。
引用
@article{arxiv.2209.09810,
title = {The boosted HP filter is more general than you might think},
author = {Ziwei Mei and Peter C. B. Phillips and Zhentao Shi},
journal= {arXiv preprint arXiv:2209.09810},
year = {2024}
}