直接使用价格数据预测股价方向：基于 KOSPI 和 HSI 的实证研究
计算工程、金融与科学
2017-01-10 v3 机器学习
统计金融
摘要
股市方向预测可作为短期投资者的早期推荐系统，以及长期股东的早期财务困境预警系统。许多股票预测研究侧重于使用 CPI 和 GDP 等宏观经济指标来训练预测模型。然而，宏观经济指标的日度数据几乎无法获取，因此这些方法难以在实际中应用。本文提出了一种直接使用价格数据来预测市场指数方向和股价方向的方法。我们在韩国综合股价指数 (KOSPI) 和恒生指数 (HSI) 及其包含的个体成分股上对该方法进行了广泛的实证研究。实验结果表明，该方法在预测 KOSPI 和 HSI 个体成分股的走势方面具有显著的高命中率。
引用
@article{arxiv.1309.7119,
title = {Stock price direction prediction by directly using prices data: an empirical study on the KOSPI and HSI},
author = {Yanshan Wang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1309.7119},
year = {2017}
}
备注
in International Journal of Business Intelligence and Data Mining, 2014