两时间尺度随机递归包含及其在拉格朗日对偶问题中的应用
系统与控制
2016-09-28 v2 动力系统
机器学习
摘要
本文提出一个框架，用于分析两时间尺度随机近似算法的渐近行为，包括那些具有集值平均场的算法。本文基于Borkar以及Perkins & Leslie的工作。此处提出的框架相比于Perkins & Leslie的同步两时间尺度框架更为通用，但所涉及的假设易于验证。作为应用，我们利用该框架分析优化理论中对应于拉格朗日对偶问题的两时间尺度随机近似算法。
引用
@article{arxiv.1502.01956,
title = {Stochastic recursive inclusion in two timescales with an application to the Lagrangian dual problem},
author = {Arunselvan Ramaswamy and Shalabh Bhatnagar},
journal= {arXiv preprint arXiv:1502.01956},
year = {2016}
}