求解复合锥约束复合优化问题的大步长随机原始-对偶坐标法
最优化与控制
2019-05-06 v1
摘要
我们引入了 Cohen 和 Zhu (1984) 以及 Zhao 和 Zhu (2018) 研究的一阶原始-对偶方法的随机坐标扩展，以求解复合锥约束复合优化问题 (COCC)。在该方法中，我们基于均匀分布随机选择一个变量块。对该随机选定块的线性化与类 Bregman 函数（核心函数）使我们能够获得 COCC 的简单并行原始-对偶分解。在本工作中，我们得到了几乎必然收敛性以及 的期望收敛速率。本文还推导了高概率复杂度界。
引用
@article{arxiv.1905.01020,
title = {Stochastic Primal-Dual Coordinate Method with Large Step Size for Composite Optimization with Composite Cone-constraints},
author = {Daoli Zhu and Lei Zhao},
journal= {arXiv preprint arXiv:1905.01020},
year = {2019}
}
备注
arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1804.00801