非平稳协方差过程的平稳子空间分析：特征结构描述与检验
统计方法学
2019-04-23 v1 统计理论
统计理论
摘要
平稳子空间分析（SSA）搜寻非平稳向量时间序列各分量中平稳的线性组合。这些线性组合及其数量定义了一个关联的平稳子空间及其维数。本文针对零均值非平稳协方差过程研究 SSA。我们用某些对称矩阵的特征值与特征向量来刻画平稳子空间及其维数。该刻画随后被用于推导估计平稳子空间维数的形式化统计检验。我们还提出基于特征结构的方法来估计平稳子空间，而不依赖先前使用的计算密集的基于优化的方法。最后，所引入的方法在模拟与真实数据上进行了检验。
引用
@article{arxiv.1904.09420,
title = {Stationary subspace analysis of nonstationary covariance processes: eigenstructure description and testing},
author = {Raanju Ragavendar Sundararajan and Vladas Pipiras and Mohsen Pourahmadi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1904.09420},
year = {2019}
}
备注
43 pages, 7 figures