SRCEK：加权 PLS 建模中通道选择问题的连续嵌入
应用统计
2013-10-10 v1
摘要
SRCEK 是一种通过 PLS 对响应进行仿射建模时选择有用通道的技术。该技术将离散的通道选择问题嵌入到预测变量预加权的连续空间中，然后采用拟牛顿（Quasi-Newton）或其他优化算法来优化预加权向量。一旦加权向量得到优化，权重的幅值即指示每个通道的相对重要性。利用这些相对重要性构建 n 个不同的模型，其中第 k 个模型由 k 个最重要的通道组成。随后通过交叉验证或信息准则（如 BIC）对这些不同模型进行比较，从而自动选择“良好”的通道子集。推导了 PLS 回归向量关于预测变量加权的解析 Jacobian，以促进后者的优化。该公式利用预测变量矩阵的降秩特性，在观测值数量少于预测变量数量时（例如红外光谱学的常见情况）获得一定的加速效果。该方法与 Forina 等人综述的预测变量选择技术相比表现优异。
引用
@article{arxiv.1310.2557,
title = {SRCEK: A Continuous Embedding of the Channel Selection Problem for weighted PLS Modeling},
author = {Steven E. Pav},
journal= {arXiv preprint arXiv:1310.2557},
year = {2013}
}