SPLICE：一个合成已付赔款与已发生成本经验模拟器
风险管理
2022-08-09 v4 应用统计
摘要
本文首先介绍一个已发生损失个案估计的模拟器，名为 `SPLICE`（Synthetic Paid Loss and Incurred Cost Experience，合成已付赔款与已发生成本经验）。该模拟器通过三个模块在连续时间下模拟个案估计，并为每个单独索赔输出一条记录。个案估计的修订也以序列形式在索赔生命周期内、在多种不同情境下进行模拟。此外，还引入了与已发生损失个案估计相关的一些依赖关系，特别体现了在实践中发现的个案估计的某些特性。例如，修订的幅度取决于最终索赔规模，修订随时间的分布也是如此。其中一些修订是响应索赔支付的发生而进行的，因此 `SPLICE` 需要输入模拟的每案赔付历史。索赔数据可按事故和支付“期间”进行汇总，其持续时间可由用户任意选择（例如月、季度等）。`SPLICE` 是一个文档齐全的 R 包，公开可用且开源（发布在 CRAN 上）。它构建于一个名为 `SynthETIC` 的现有个体索赔经验模拟器之上（Avanzi et al., 2021a,b），该模拟器提供了对事故发生、通知以及个体部分赔付的时间和金额的灵活建模。这与已发生损失形成对比，后者构成了 `SPLICE` 的额外贡献。纳入已发生损失估计提供了一项几乎所有其他模拟器都不具备的功能。
引用
@article{arxiv.2109.04058,
title = {SPLICE: A Synthetic Paid Loss and Incurred Cost Experience Simulator},
author = {Benjamin Avanzi and Gregory Clive Taylor and Melantha Wang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2109.04058},
year = {2022}
}