Lee-Carter族模型的稳健参数估计：一种概率主成分分析方法
统计方法学
2023-11-07 v2 应用统计
摘要
著名的Lee-Carter模型使用双线性形式 来表示对数死亡率，在过去三十年中得到了广泛的研究和发展。然而，关于参数对异常值的稳健性，尤其是在估计 时，却鲜有关注。为此，我们为一大类Lee-Carter型模型提出了一种稳健估计方法，将该问题视为具有多元 分布的概率主成分分析（PPCA）。我们还推导了一个高效的期望最大化（EM）算法用于实现。该方法的好处有三：1）它能产生 和 的更稳健估计；2）它可以自然地扩展到一大类Lee-Carter型模型，包括用于建模多个人群的模型；3）它可以与现有的其他 时间序列模型集成。基于人类死亡率数据库中美国死亡率数据的数值研究表明，在存在异常值的情况下，所提出的模型比传统方法表现得更稳健。
引用
@article{arxiv.2202.05349,
title = {Robust Parameter Estimation for the Lee-Carter Family: A Probabilistic Principal Component Approach},
author = {Yiping Guo and Johnny Siu-Hang Li},
journal= {arXiv preprint arXiv:2202.05349},
year = {2023}
}