基于多元 Winsorization 的鲁棒图 lasso
统计方法学
2022-01-12 v1
摘要
我们提出在 Tarr-Muller-Weber 框架下，使用基于多元 Winsorization 的鲁棒协方差估计子来稀疏估计高斯图模型的精度矩阵。与 Croux-Ollerer 的精度矩阵估计子类似，我们所提估计子在单元污染下达到了 0.5 的最大有限样本崩溃点。我们进行了广泛的蒙特卡洛模拟研究，以评估我们的方法与现有方法的性能。我们发现，在精度矩阵估计与图恢复方面，我们的方法具有竞争性表现。我们在乳腺癌数据的真实应用中展示了所提方法的有用性。
引用
@article{arxiv.2201.03659,
title = {Robust graphical lasso based on multivariate Winsorization},
author = {Ginette Lafit and Francisco Nogales and Marcelo Ruiz and Ruben Zamar},
journal= {arXiv preprint arXiv:2201.03659},
year = {2022}
}