NSB-ARDL 模型：用于结构性和非对称预测的替代方案
统计方法学
2025-04-15 v1
摘要
本文提出了 NSB-ARDL（Nonlinear Structural Break Autoregressive Distributed Lag）模型，这是一个新的计量经济框架，旨在捕捉宏观经济时间序列中的非对称和非线性动力学。传统的 ARDL 模型虽然广泛用于估计短期和长期关系，但基于线性和对称性假设，可能忽略实际数据中关键的结构特征。NSB-ARDL 模型通过将解释变量分解为累积正向和负向部分求和，来克服这些限制，从而实现对短期和长期不对称性的识别。蒙特卡洛模拟表明，在数据生成过程中存在非对称响应时，NSB-ARDL 在预测准确性方面始终优于传统 ARDL 模型。对韩国二氧化碳排放量的实证应用表明，该模型在样本内拟合更好、长期系数更具可解释性。这些发现突显了 NSB-ARDL 模型作为一种结构上稳健且预测效率更高的替代方案，适用于分析非线性宏观经济现象。
引用
@article{arxiv.2504.09646,
title = {Replacing ARDL? Introducing the NSB-ARDL Model for Structural and Asymmetric Forecasting},
author = {Tuhin G M Al Mamun},
journal= {arXiv preprint arXiv:2504.09646},
year = {2025}
}
备注
draft