probitfe 与 logitfe：具有双向固定效应的 probit 和 logit 模型的偏差校正
统计方法学
2018-01-16 v2 计量经济学
摘要
我们提出 Stata 命令 probitfe 和 logitfe，用于估计带有个体和/或时间未观测效应的 probit 与 logit 面板数据模型。由于偶然参数问题（Neyman and Scott, 1948），估计未观测效应的固定效应面板数据方法可能存在严重偏差。我们采用 Fernandez-Val 与 Weidner (2016) 推导的分析与刀切法（jackknife）偏差校正来处理该问题，适用于两个维度（ 和 ）均为中等规模的面板。我们通过一个国际贸易的实证应用以及针对该应用校准的蒙特卡洛模拟来演示这些命令。
引用
@article{arxiv.1610.07714,
title = {probitfe and logitfe: Bias corrections for probit and logit models with two-way fixed effects},
author = {Mario Cruz-Gonzalez and Ivan Fernandez-Val and Martin Weidner},
journal= {arXiv preprint arXiv:1610.07714},
year = {2018}
}
备注
29 pages, 3 tables, ado and help files for the commands available at http://econpapers.repec.org/software/bocbocode/s458279.htm and http://econpapers.repec.org/software/bocbocode/s458278.htm