自适应 Metropolis-Hasting 与模拟退火算法在惩罚最小二乘估计量附近的振荡
统计理论
2014-03-20 v1 统计理论
摘要
在本工作中，我们研究了当温度趋于零时，Metropolis-Hasting 算法在基追踪去噪（Basis Pursuit De-noising）解附近的振荡。我们推导了选择 Metropolis-Hasting 算法中提议分布和温度的新准则。最后，我们应用这些结果来比较 Metropolis-Hasting 算法与模拟退火算法。
引用
@article{arxiv.1403.4827,
title = {Oscillation of adaptative Metropolis-Hasting and simulated annealing algorithms around penalized least squares estimator},
author = {Azzouz Dermoune and Daoud Ounaissi and Nadji Rahmania},
journal= {arXiv preprint arXiv:1403.4827},
year = {2014}
}