基于灰色多目标规划法的资产投资组合方案最优选择
计算工程、金融与科学
2012-07-25 v1 最优化与控制
摘要
选择合适的资产投资组合项目（如资产合理化）的问题在促进业务系统方面发挥着重要作用。本文考虑了受灰色不等式约束的灰色多目标规划下的资产投资组合方案问题。详细展示了从案例建模到生成解的整个应用过程。为求解灰色多目标规划问题，我们开发并应用了基于加权法的灰色多目标规划算法和基于 q-位置规划法的灰色多目标规划算法。这些算法均高度重视灰色多目标规划中的不确定性（灰色性），且计算过程简便。文中的计算实例也展示了这些算法的能力与有效性。
引用
@article{arxiv.1207.3472,
title = {Optimal Selection of Assets Investing Composition Plan based on Grey Multi Objective Programming method},
author = {Gol Kim and Ri Suk Yun},
journal= {arXiv preprint arXiv:1207.3472},
year = {2012}
}