最优预测模型选择
统计理论
2007-06-13 v1 统计理论
摘要
模型选择的目标通常是为了 choose 一个用于未来预测的模型，而以平方误差损失来衡量未来预测的准确性是自然的。在贝叶斯方法下，人们通常认为最优预测模型是后验概率最高的模型，但事实未必如此。本文中我们证明，对于正态线性模型之间的选择，最优预测模型通常是中位数概率模型，其定义为由那些在模型中出现的整体后验概率大于或等于 1/2 的变量所组成的模型。中位数概率模型常与最高概率模型不同。
引用
@article{arxiv.math/0406464,
title = {Optimal predictive model selection},
author = {Maria Maddalena Barbieri and James O. Berger},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0406464},
year = {2007}
}