关于使用累积量生成函数进行时间序列推断
统计方法学
2024-03-20 v1 统计计算
摘要
我们针对时间序列数据分析提出了创新的推断方法。我们的方法基于 Whittle 估计量（一种在频域中被广泛应用的 M 估计量），能够实现密度近似与复合假设检验。其核心特征涉及 Whittle 似然得分累积量生成函数的（一般 Legendre 变换），该函数通过周期图阶数的近似分布获得。我们提出了一种检验算法，在保持鞍点近似数值精度的同时，显著扩展了当前最优鞍点检验的适用范围。此外，我们还展示了我们的发现与另外三种常见频域方法之间的联系：自助法、经验似然和指数倾斜。通过模拟数据和真实数据的数值算例展示了我们方法的优势与精度。
引用
@article{arxiv.2403.12714,
title = {On the use of the cumulant generating function for inference on time series},
author = {Alban Moor and Davide La Vecchia and Elvezio Ronchetti},
journal= {arXiv preprint arXiv:2403.12714},
year = {2024}
}