基于重要性采样的边缘似然估计中边缘后验分布的使用
统计计算
2014-07-08 v2
摘要
我们研究了一种边缘似然估计量的效率，该估计量使用边缘后验分布的乘积作为重要性采样函数。该方法通常适用于多块参数向量设置，不需要额外的马尔可夫链蒙特卡洛 (MCMC) 采样，且不依赖于用于从后验分布采样的 MCMC 方案类型。所提出的方法应用于正态回归模型、有限正态混合模型和纵向泊松模型，并得出了准确的边缘似然估计。
引用
@article{arxiv.1311.0674,
title = {On the use of marginal posteriors in marginal likelihood estimation via importance-sampling},
author = {K. Perrakis and I. Ntzoufras and E. G. Tsionas},
journal= {arXiv preprint arXiv:1311.0674},
year = {2014}
}