关于异步分布式交替方向乘子法的 O(1/k) 收敛性
最优化与控制
2013-08-01 v1
摘要
我们考虑一个代理网络协同求解全局优化问题的情形，其中目标函数是各代理私有局部目标函数之和，且决策变量通过线性约束耦合。近期文献关注此公式的特例，并通过基于次梯度的方法（收敛速率为 O(1/sqrt(k))，其中 k 为迭代次数）或基于交替方向乘子法（ADMM）的方法研究其分布式解法，后者需要同步实现及全局已知的代理顺序。在本文中，我们针对一般公式提出了一种新颖的基于 ADMM 的异步分布式方法，并证明其以 O(1/k) 的速率收敛。
引用
@article{arxiv.1307.8254,
title = {On the O(1/k) Convergence of Asynchronous Distributed Alternating Direction Method of Multipliers},
author = {Ermin Wei and Asuman Ozdaglar},
journal= {arXiv preprint arXiv:1307.8254},
year = {2013}
}
备注
Short version 30 pages