论缩放对 Ipopt 性能的影响
最优化与控制
2013-01-31 v1 数学软件
数值分析
摘要
开源非线性求解器 Ipopt (https://projects.coin-or.org/Ipopt) 是一个广泛用于求解大规模非线性优化问题的软件包。其核心采用第三方线性求解器来求解一系列稀疏对称不定方程组。所选线性求解器的速度、精度和鲁棒性对 Ipopt 的整体性能至关重要。在某些情况下，在求解前对线性系统进行缩放是有益的。本文在 Ipopt 中结合了来自 HSL 数学软件库 (http://www.hsl.rl.ac.uk) 的新线性求解器 HSL_MA97，采用了不同的缩放算法。我们使用了来自 CUTEr 测试集 (http://www.cuter.rl.ac.uk) 的大量问题来说明缩放的效果。
引用
@article{arxiv.1301.7283,
title = {On the effects of scaling on the performance of Ipopt},
author = {J. D. Hogg and J. A. Scott},
journal= {arXiv preprint arXiv:1301.7283},
year = {2013}
}