自适应 LASSO 估计量的分布
统计理论
2009-04-28 v2 统计方法学
机器学习
统计理论
摘要
我们研究了自适应 LASSO 估计量（Zou (2006)）在有限样本及大样本极限下的分布。大样本分布分别在自适应 LASSO 估计量被调节以执行保守模型选择以及调节结果导致一致模型选择的情况下导出。我们证明，无论调节参数如何选择，有限样本及大样本分布通常高度非正态。均匀收敛速率也被获得，并在一致模型选择的情况下被证明慢于 。特别地，这些结果质疑了 Zou (2006) 中建立的自适应 LASSO 估计量「 oracle 」性质的统计相关性。此外，我们还提供了一个关于自适应 LASSO 估计量分布函数估计的不可能性结果。这些理论结果是针对正交设计回归模型获得的，并通过使用非正交回归量的 Monte Carlo 研究加以补充。
引用
@article{arxiv.0801.4627,
title = {On the Distribution of the Adaptive LASSO Estimator},
author = {Benedikt M. Pötscher and Ulrike Schneider},
journal= {arXiv preprint arXiv:0801.4627},
year = {2009}
}
备注
revised version; minor changes and some material added