关于一类光滑且可能数据自适应的经验 copula 过程的 Stute 表示
统计理论
2022-04-26 v1 统计理论
摘要
给定来自连续多元分布的随机样本,对由一类广泛的光滑且可能数据自适应的非参数 copula 估计量构造的经验 copula 过程,获得了 Stute 表示。后者这类估计量包含例如由 Sancetta 和 Satchell 引入的经验 Bernstein copula,从而也包含由 Segers、Sibuya 和 Tsukahara 提出的经验 beta copula。Stute 表示中的几乎必然收敛速率用控制平滑区域随样本量增大而缩减速度的参量表示。
引用
@article{arxiv.2204.11240,
title = {On Stute's representation for a class of smooth, possibly data-adaptive empirical copula processes},
author = {Ivan Kojadinovic},
journal= {arXiv preprint arXiv:2204.11240},
year = {2022}
}
备注
7 pages