关于扰动状态空间模型与粒子边缘Metropolis-Hastings采样器
统计计算
2013-12-11 v3
摘要
我们研究了没有闭式转移密度的非线性状态空间模型，并提出将这些模型重新表述为关于其潜在噪声变量而非潜在状态变量的形式。这样做使得可处理的噪声密度取代了难以处理的转移密度。对于诸如辅助粒子滤波之类的重要性采样方法，这使得原本无法计算的的重要性权重得以计算。作为案例研究，我们采用两个多元海洋生物地球化学模型，并使用粒子边缘Metropolis-Hastings采样器进行状态和参数估计。对于该采样器中的粒子滤波，我们比较了几种基于无迹卡尔曼滤波前瞻的噪声变量提议策略。这些策略通过评估Metropolis-Hastings效率的传统方法以及一种称为条件接受率的新指标进行比较，该指标用于评估使用估计而非精确似然的后果。结果表明，将模型重新表述为噪声变量的形式是有用的，特别是对于快速混合的过程模型。
引用
@article{arxiv.1202.6159,
title = {On Disturbance State-Space Models and the Particle Marginal Metropolis-Hastings Sampler},
author = {Lawrence M. Murray and Emlyn M. Jones and John Parslow},
journal= {arXiv preprint arXiv:1202.6159},
year = {2013}
}