聚类稳健推断的非稳健性：兼论一种新稳健方法的提出
计量经济学
2025-01-28 v3
摘要
传统的聚类稳健（CR）标准误可能并不稳健。它们易受包含少量大聚类的数据影响。当研究者以美国 51 个州作为聚类时，最大聚类（加利福尼亚）约占总体样本的 10%。此类情况实际上违背了广泛使用 CR 方法被保证生效的假设。我们正式证明，若聚类规模分布服从指数小于 2 的幂律，传统 CR 方法失效。除 51 州聚类的例子外，部分例子取自某顶级期刊近期发表原创研究文章的列表。鉴于现有 CR 方法的这些负面结果，我们提出加权 CR（WCR）方法作为简单修正。模拟研究支持了我们的论点：WCR 方法稳健，而传统 CR 方法不稳健。
引用
@article{arxiv.2210.16991,
title = {Non-Robustness of the Cluster-Robust Inference: with a Proposal of a New Robust Method},
author = {Yuya Sasaki and Yulong Wang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2210.16991},
year = {2025}
}