面向二值响应变量的网络向量自回归模型
应用统计
2022-05-31 v1
摘要
对于一般的面板数据，网络向量自回归 (NVAR) 模型通过引入网络结构刻画了多个时间序列之间的线性相互依赖关系。本文提出面向二值响应变量的网络向量自回归模型 (NVARD)，该模型在考虑不同配对间依赖关系的情况下描述了二值数据的动态过程。此外，由于时间与个体间异质性的存在，我们提出时变系数面向二值响应变量的网络向量自回归模型 (VCNVARD)。最后，我们将这些模型应用于预测世界双边贸易流。
引用
@article{arxiv.2205.14698,
title = {Network Vector Autoregressive Model for Dyadic Response Variables},
author = {Jiajia Wang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2205.14698},
year = {2022}
}