时间序列的多尺度流式异常检测
应用统计
2017-06-22 v1
摘要
在单变量时间序列的流式异常检测算法中，用于计算各种统计量的滑动窗口大小是一个重要参数。为解决时间序列伪周期性尺度异常变化的问题，我们定义了一个基于多尺度滞后矩阵的流式 PCA 的流式多尺度异常得分。我们定义了三种聚合多尺度异常得分的方法，并在 Yahoo! 和 Numenta 数据集上评估了它们在无监督异常检测基准测试中的性能。据作者所知，这是首次提出并系统研究多尺度流式异常检测。
引用
@article{arxiv.1706.06910,
title = {Multi-scale streaming anomalies detection for time series},
author = {B Ravi Kiran},
journal= {arXiv preprint arXiv:1706.06910},
year = {2017}
}
备注
10 pages, two columns, Accepted at Conference d'Apprentissage 2017 Grenoble