诚实置信区间的局部渐近功效

针对不可检验的偏差保持保守的置信区间，被称为偏差感知或诚实置信区间，目前在 DiD、IV、RD 和因子模型设定中已成为标准。本文刻画了它们所引出的检验的局部功效。功效由偏差界限相对于抽样速率的速率决定，从而产生三种情况：当界限比标准误差衰减得更快时，保守性是渐近免费的；当两者同阶时，它会花费有界且明确的代价；当界限占主导地位时（这是参数速率下的典型情况），诚实检验的局部功效为零，即以趋于 1 的概率无法拒绝局部替代假设。极小化极大论证表明，这种损失是诚实性本身固有的，而非任何特定构造的属性。没有任何诚实程序能恢复它，且标准偏差感知区间是速率最优的。广义上，任何宽度未能足够快地缩小的置信区间，在其所描绘集合的内部都没有局部功效，在边界处至多具有单边功效。部分识别是这一论证的极限情况。模拟和两个实证应用说明了这三种情况。实际建议是，在报告偏差感知区间的同时，报告功效“死区”的半宽。