边缘生存：对偶抽样的一种统一方法
统计方法学
2021-12-07 v2
摘要
我们识别了对偶抽样文献中反复出现的要素，从而引出一种统一的抽样框架。我们引入了一类新的对偶方案，其包含了最常用的对偶提议。这一视角使得我们能够推导抽样方案的新性质：i) 在 Kullback-Leibler 意义上的最优性；ii) 闭式多元 Kendall's 与 Spearman's ；iii) 依一致序的排序；以及 iv) 一个中心极限定理，刻画了当样本量趋于无穷时蒙特卡洛估计量的随机行为。最后，我们给出了在蒙特卡洛积分与马尔可夫链蒙特卡洛贝叶斯估计中的应用。
引用
@article{arxiv.2110.15124,
title = {Living on the Edge: An Unified Approach to Antithetic Sampling},
author = {Roberto Casarin and Radu V. Craiu and Lorenzo Frattarolo and Christian P. Robert},
journal= {arXiv preprint arXiv:2110.15124},
year = {2021}
}