伊藤-文策尔公式与迪皮尔随机偏微分方程
数理金融
2026-07-14 v1 概率论
摘要
从文策尔的经典结果出发，我们为局部随机波动率模型（LSV）推导了条件前向方程和相关的随机迪皮尔偏微分方程。作为应用，我们获得了LSV中杠杆函数的密度加权Rao-Blackwell估计量。我们还推导了滚动到期香草期权的随机偏微分方程，其精神类似于利率建模中的穆西拉参数化。
引用
@article{arxiv.2607.12479,
title = {Ito-Wentzell Formula and Dupire Stochastic PDE},
author = {Vladimir Lucic},
journal= {arXiv preprint arXiv:2607.12479},
year = {2026}
}