非参数工具变量回归中含噪非线性算子方程解的迭代估计
数值分析
2015-04-01 v1 统计理论
统计计算
统计方法学
统计理论
摘要
本文讨论了出现在非参数工具变量回归中的含噪积分核非线性积分方程的求解问题。我们提出了一种正则化 Newton 型迭代法，并建立了收敛性及收敛速率结果。重点在于那些用更强的独立性假设取代通常条件均值假设的工具变量回归模型。我们针对二值工具变量的情况证明，我们的方法能够正确估计在标准模型下不可识别的回归函数。这一点已通过含模拟数据的计算实例进行了说明。
引用
@article{arxiv.1307.6701,
title = {Iterative Estimation of Solutions to Noisy Nonlinear Operator Equations in Nonparametric Instrumental Regression},
author = {Fabian Dunker and Jean-Pierre Florens and Thorsten Hohage and Jan Johannes and Enno Mammen},
journal= {arXiv preprint arXiv:1307.6701},
year = {2015}
}