融合 tick 级数据与周期信号的高频做市
交易与市场微观结构
2023-07-03 v1 人工智能
计算工程、金融与科学
机器学习
摘要
我们关注高频交易中的做市问题。做市是金融市场中的一项关键功能，涉及通过买卖资产提供流动性。然而，金融市场日益复杂，且 tick 级交易产生的大量数据使得开发有效的做市策略颇具挑战。为应对这一挑战，我们提出了一种深度强化学习方法，将 tick 级数据与周期预测信号相融合，以开发更准确且稳健的做市策略。基于不同深度强化学习算法的做市策略在加密货币市场的仿真场景和真实数据实验中的结果表明，所提出的框架在盈利能力和风险管理方面优于现有方法。
引用
@article{arxiv.2306.17179,
title = {Integrating Tick-level Data and Periodical Signal for High-frequency Market Making},
author = {Jiafa He and Cong Zheng and Can Yang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2306.17179},
year = {2023}
}