异质时变人群中的保险风险模型：标度极限与破产概率

流行病动态将时变异质性引入被保险人群，因为个体的风险状况取决于其不断变化的健康状况，从而挑战了基于同质性的经典保险模型。受此现象启发，我们在本文中发展了精算风险模型，其中索赔过程直接与潜在的通用随机人群动态相关联，导致具有不同索赔频率和严重程度的相互作用子群体。我们提出了集体和个体建模框架，以跟踪被保险人群组成的变化及其对总索赔的影响。对于这些模型，我们推导了标度极限，并提供了破产概率的界和近似值，为风险评估提供了易处理的工具。针对不同类别的风险过程，详细介绍了SIS背景下的应用，从而有助于更好地理解传染病驱动的人群结构变化如何影响保险公司的偿付能力，并支持在存在流行病风险的情况下对保险组合进行更现实的建模。