具有不可观测选择集的离散选择模型的识别与估计
计量经济学
2021-06-22 v3 理论经济学
摘要
我们提出了一个用于具有不可观测选择集的离散选择模型的非参数识别与估计框架。我们从关于选择的面板数据中恢复选择集与偏好的联合分布。我们假设要么潜在选择集是稀疏的，要么面板足够长。稀疏性要求可能的选择集数量相对较少。例如，当选择集是嵌套的，或当它们构成一个划分时，该条件即得到满足。我们的估计过程计算速度快，并使用混合整数优化来恢复选择集的稀疏支撑。利用家庭扫描数据集对即食谷物行业进行分析，我们发现忽略选择集的不可观测性会由于选择集中显著的潜在异质性而导致有偏的偏好估计。
引用
@article{arxiv.1907.04853,
title = {Identification and Estimation of Discrete Choice Models with Unobserved Choice Sets},
author = {Victor H. Aguiar and Nail Kashaev},
journal= {arXiv preprint arXiv:1907.04853},
year = {2021}
}