如何在相关性检验中避免零功效陷阱
统计理论
2021-07-01 v1 计量经济学
统计方法学
统计理论
摘要
在检验回归模型误差的相关性时，对于强相关误差，检验的功效可能非常低。这一反直觉现象被称为“零功效陷阱”。尽管已有大量文献致力于该问题，主要集中于其检测，但尚未找到令人信服的解决方案。在本文中，我们首先讨论有关零功效陷阱现象发生的理论结果。然后，我们提出并比较三种避免它的方法。给定一个遭受零功效陷阱的初始检验，我们推荐用于实践的方法得到一个修正检验，其功效在相关性变得非常强时收敛到一。此外，修正检验具有与初始检验近似相同的功效函数，从而近似保留其所有最优性性质。我们还提供了在检验网络生成相关性的背景下的若干数值说明。
引用
@article{arxiv.1812.10752,
title = {How to avoid the zero-power trap in testing for correlation},
author = {David Preinerstorfer},
journal= {arXiv preprint arXiv:1812.10752},
year = {2021}
}