高维稀疏计量经济学模型：导论
应用统计
2017-10-05 v2 计量经济学
统计方法学
摘要
在本章中，我们从概念上讨论高维稀疏计量经济学模型，以及使用 L1 惩罚和 post-L1 惩罚方法对这些模型进行估计。我们聚焦于线性和非参数回归框架，讨论各种计量经济学实例，展示基本理论结果，并通过蒙特卡洛模拟和一个实证应用来说明这些概念和方法。在该应用中，我们检验并确认了索洛-斯旺模型在国际经济增长中的实证有效性。
引用
@article{arxiv.1106.5242,
title = {High Dimensional Sparse Econometric Models: An Introduction},
author = {Alexandre Belloni and Victor Chernozhukov},
journal= {arXiv preprint arXiv:1106.5242},
year = {2017}
}