高维工具变量回归与置信集——v2/2012
统计理论
2019-10-17 v2 统计理论
摘要
这是对2012年arXiv:1105.2454v1的修订。其考虑了STIV估计量的一种变体：不使用一个锥约束，而是令锥约束的数量与矩（工具变量）数量相同，从而能更直接地利用自归一化和的中偏差。该想法最初出现在arXiv:1105.2454v1的公式(6.5)中，适用于部分工具变量可能为内生的情形。为便于参考并避免与STIV估计量混淆，此估计量应称为C-STIV。
引用
@article{arxiv.1812.11330,
title = {High-dimensional instrumental variables regression and confidence sets -- v2/2012},
author = {Eric Gautier and Alexandre B. Tsybakov},
journal= {arXiv preprint arXiv:1812.11330},
year = {2019}
}