利用波动率的潜力：推进GDP预测
综合经济学
2023-07-12 v1 经济学
摘要
本文提出一种新颖的机器学习GDP预测方法，将波动率作为模型权重纳入。该方法专门设计用于识别并选择最相关的宏观经济变量以实现准确的GDP预测，同时考虑可能影响经济的意外冲击或事件。所提方法的有效性在真实数据上进行了检验，并与先前用于GDP预测的技术（如Lasso和Adaptive Lasso）进行比较。结果表明，波动率加权Lasso方法在准确性和鲁棒性方面优于其他方法，为政策制定者和分析师在快速变化的经济环境中做出明智决策提供了宝贵工具。本研究展示了数据驱动方法如何帮助我们更好地理解经济波动并支持更有效的经济政策制定。关键词：GDP预测，Lasso，波动率，正则化，宏观经济变量选择，机器学习。JEL代码：C22，C53，E37。
引用
@article{arxiv.2307.05391,
title = {Harnessing the Potential of Volatility: Advancing GDP Prediction},
author = {Ali Lashgari},
journal= {arXiv preprint arXiv:2307.05391},
year = {2023}
}
备注
Pennsylvania Economic Association (PEA)