博弈论统计与安全任意时刻有效推断
统计理论
2023-06-21 v2 计算机科学与博弈论
信息论
math.IT
统计方法学
统计理论
摘要
安全任意时刻有效推断（SAVI）提供统计证据与确定性的度量——用于检验的 e-过程与用于估计的置信序列——它们在所有停止时刻均保持有效，可适应对累积数据的连续监测与分析，以及因任何原因的任意停止或继续。这些度量关键依赖于检验鞅，即始于 1 的非负鞅。由于检验鞅是赌博游戏中一名玩家的财富过程，SAVI 核心地运用了博弈论的直觉、语言与数学。我们总结 SAVI 的目标与哲学，并报告在复合假设检验和非参数设定下泛函估计方面的近期进展。
引用
@article{arxiv.2210.01948,
title = {Game-theoretic statistics and safe anytime-valid inference},
author = {Aaditya Ramdas and Peter Grünwald and Vladimir Vovk and Glenn Shafer},
journal= {arXiv preprint arXiv:2210.01948},
year = {2023}
}
备注
25 pages. Under review. ArXiv does not compile/space some references properly