在已实现波动率预测中利用日内分解：一种预测协调方法
统计方法学
2023-06-06 v1 应用统计
摘要
我们利用已实现方差（RV）可用分解中隐含的层次结构来构建 RV 预测。通过使用道琼斯工业平均指数及其成分股的数据，我们表明利用层次结构的信息内容可提升预测精度。基于经验 MSE 与 QLIKE 准则以及模型置信集方法，对样本外预测表现进行了评估。
引用
@article{arxiv.2306.02952,
title = {Exploiting Intraday Decompositions in Realized Volatility Forecasting: A Forecast Reconciliation Approach},
author = {Massimiliano Caporin and Tommaso Di Fonzo and Daniele Girolimetto},
journal= {arXiv preprint arXiv:2306.02952},
year = {2023}
}