风险敏感规划的存在性与有限性条件：结果与猜想
人工智能
2012-07-09 v1
摘要
决策理论规划结合风险敏感规划目标对于构建自主智能体或实际应用中的决策支持系统至关重要。然而，由于风险敏感规划目标比风险中性规划目标更为复杂，这一研究方向在人工智能和运筹学领域长期被忽视。为改善这一状况，我们推导了保证完全可观测马尔可夫决策过程模型（具有非线性效用函数）中总规划执行奖励的最优期望效用存在且有限的条件。对于同时包含正负奖励的马尔可夫决策过程模型，我们的结果大多仅适用于平稳策略，但我们猜想这些结果可以推广到非平稳策略。
引用
@article{arxiv.1207.1391,
title = {Existence and Finiteness Conditions for Risk-Sensitive Planning: Results and Conjectures},
author = {Yaxin Liu and Sven Koenig},
journal= {arXiv preprint arXiv:1207.1391},
year = {2012}
}
备注
Appears in Proceedings of the Twenty-First Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI2005)