单边约束下维纳过程的节能逼近
概率论
2023-06-26 v1
摘要
我们考虑单边约束下维纳过程的节能逼近。我们证明，几乎必然地，在大时间区间上逼近所需的最小能量对数依赖于区间的长度。我们还构造了一种自适应逼近策略，该策略在一类扩散策略中最优，并且也给出能量消耗的对数阶。
引用
@article{arxiv.2306.13305,
title = {Energy saving approximation of Wiener process under unilateral constraints},
author = {M. A. Lifshits and S. E. Nikitin},
journal= {arXiv preprint arXiv:2306.13305},
year = {2023}
}