用随机矩阵检验确定预测模型中的因子数：加密货币
统计金融
2025-03-10 v1
摘要
我们利用随机矩阵检验确定了预测模型中具有统计显著性的因子数量。所应用的预测模型属于降秩回归（RRR）类型，具体而言，我们选择了一种可视为典型相关分析（CCA）的变体。作为经验数据，我们使用小时频率的加密货币，其中变量选择由信息论中的某一准则完成。结果与通常的目视检查一致，且避免了主观因素。此外，与交叉验证方法相比，计算成本极小。
引用
@article{arxiv.1905.00545,
title = {Determining the number of factors in a forecast model by a random matrix test: cryptocurrencies},
author = {Andrés García Medina and Graciela González-Farías},
journal= {arXiv preprint arXiv:1905.00545},
year = {2025}
}