DeepFolio：基于限价订单簿数据的卷积神经网络投资组合模型
机器学习
2020-08-28 v1 交易与市场微观结构
应用统计
机器学习
摘要
本工作提出 DeepFolio，一种基于限价订单簿（LOB）数据的深度投资组合管理新模型。DeepFolio 解决了 LOB 数据前沿方法中存在的用于预测价格变动的问题。我们的评估包含使用数百万时间序列大规模数据集的两种场景。改进在数据充足与稀缺情况下均带来更优结果。实验表明 DeepFolio 在基准 FI-2010 LOB 上优于 SOTA。此外，我们将 DeepFolio 用于加密资产的最优投资组合配置与再平衡。为此，我们使用两个损失函数——夏普比率损失与最小波动风险。我们展示了 DeepFolio 优于文献中广泛使用的投资组合配置技术。
引用
@article{arxiv.2008.12152,
title = {DeepFolio: Convolutional Neural Networks for Portfolios with Limit Order Book Data},
author = {Aiusha Sangadiev and Rodrigo Rivera-Castro and Kirill Stepanov and Andrey Poddubny and Kirill Bubenchikov and Nikita Bekezin and Polina Pilyugina and Evgeny Burnaev},
journal= {arXiv preprint arXiv:2008.12152},
year = {2020}
}