在代价高昂的序贯信息获取下的决策：可逆与不可逆决策的范式
最优化与控制
2026-01-07 v4
摘要
现代随机系统（包括电子商务平台、金融市场和医疗系统）中的决策已演变为一个结合信息获取和自适应信息源的多方面过程。本文启动了对这类集成设置的研究，其中这些元素不仅基础，而且以复杂和随机交织的方式相互作用。我们引入了一个相对简单的模型，然而它捕捉了所涉及的新颖元素。决策者(DM)可以在已知价值的既定产品和未知价值的新产品之间进行选择。同时，DM观察关于产品未知价值的信号，并且如果最初选择了，还可以选择将其交换为产品。在数学上，该模型产生了具有不同信息机制（在购买产品之前和之后）的序贯最优停止问题，这些机制由初始的较粗糙信号和后续的更精确信号区分。我们主要使用粘性解技术详细分析了潜在问题，这与基于传统最优停止论证的现有信息获取文献不同。更广泛地说，本文引入的建模方法通过一系列嵌套障碍问题，为开发随机环境中决策、信息源和信息成本之间更复杂的相互作用提供了一个新颖框架。
引用
@article{arxiv.2401.00569,
title = {Decision Making under Costly Sequential Information Acquisition: the Paradigm of Reversible and Irreversible Decisions},
author = {Renyuan Xu and Thaleia Zariphopoulou and Luhao Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2401.00569},
year = {2026}
}