信贷审批流程策略案例研究——信用评分的力量
投资组合管理
2014-03-27 v1 风险管理
摘要
本文认识到某些数据对于理解信贷审批流程优化中的信用评分模型至关重要，即若以 Gini 值衡量的判别力提升 5%，则该流程的月利润可增加约 1,500 kPLN（300 kGBP、500 kUSD、350 kEUR）。文中还展示了简单的信贷业务模型：获客类分期贷款（低价）和交叉销售类现金贷款（高价）。评分模型用于优化流程以实现盈利。文章展示了具有不同阈值（cutoffs）的各种审批策略，其中部分盈利，部分则不然。此外，在繁荣时期某些策略更受青睐，而在高风险或危机时期情况则相反。为优化该流程，采用了四个模型：三个风险模型用于预测违约概率，一个典型的倾向性模型用于预测响应概率。这是一个简单但非常重要的客户终身价值（CLTV 或 CLV）模型业务示例，其中风险模型与响应模型协同工作以实现流程盈利。
引用
@article{arxiv.1403.6531,
title = {Credit acceptance process strategy case studies - the power of Credit Scoring},
author = {Karol Przanowski},
journal= {arXiv preprint arXiv:1403.6531},
year = {2014}
}
备注
38 pages, 5 figures