赌注交易市场中的卷积注意力机制
统计金融
2025-10-21 v1 机器学习
摘要
本研究提出了用于交易所市场价格走势的短期预测系统，基于市场深度数据及系统化程序，实现完全自动化的交易系统。案例研究聚焦于 Betfair 这一全球领先的赌注交易所上的英国赛马 'to Win' 市场的盘前阶段。引入创新的卷积注意力机制，并应用于多种循环神经网络和双维卷积循环神经网络层。此外，还提出了一种专为多变量时间序列处理设计的卷积层新型填充方法。这些创新方法在详尽描述及执行流程中均有所体现。所提出的架构遵循标准的监督学习方法，涉及模型训练及在新数据上的后续测试，需大量数据预处理与数据分析。研究还展示了完整的端到端框架，用于利用所开发模型在生产环境中的自动化特征工程与市场交互。关键发现在于，所有所提出的创新均对所考察分类任务的性能指标产生积极影响，推动了卷积注意力机制及填充方法在多变量时间序列问题中的当前技术水平。
引用
@article{arxiv.2510.16008,
title = {Convolutional Attention in Betting Exchange Markets},
author = {Rui Gonçalves and Vitor Miguel Ribeiro and Roman Chertovskih and António Pedro Aguiar},
journal= {arXiv preprint arXiv:2510.16008},
year = {2025}
}