不连续情形下 Kiefer-Wolfowitz 算法的收敛性
最优化与控制
2021-09-02 v2 投资组合管理
摘要
本文估计了一类随机逼近算法的期望误差，其中利用该函数随机表示的有限差分来寻找函数最大值。采用合适参数，第 次迭代达到了 的误差估计。相较于以往研究的创新之处在于，我们允许该随机表示不连续且由可能相关的随机变量组成（满足混合条件）。
引用
@article{arxiv.2007.14069,
title = {Convergence of the Kiefer-Wolfowitz algorithm in the presence of discontinuities},
author = {Miklos Rasonyi and Kinga Tikosi},
journal= {arXiv preprint arXiv:2007.14069},
year = {2021}
}
备注
revised version