通胀挂钩利率衍生品的风险中性估值
计算机视觉与模式识别
2019-11-04 v1
摘要
我们提出一个随机连续时间设定下欧洲通胀、欧洲央行官方利率与短期利率联合演化的模型。我们推导了依赖于所有三个因子的未定权益的估值方程。该估值方程化简为带非局部项的退化抛物型偏微分方程的有限个柯西问题。我们证明未定权益的价格是估值方程唯一的粘性解。我们还提供高效的数值格式来计算价格并在一例中实现。
引用
@article{arxiv.1911.00387,
title = {Comb Convolution for Efficient Convolutional Architecture},
author = {Dandan Li and Yuan Zhou and Shuwei Huo and Sun-Yuan Kung},
journal= {arXiv preprint arXiv:1911.00387},
year = {2019}
}
备注
15 pages